Рейтингування банків в умовах системної нестабільності
DOI:
https://doi.org/10.26906/eip.2019.4(75).1863Ключові слова:
банківська система, системний ризик, рейтинг надійності банків, фінансова криза, дефолтАнотація
Досліджено прогнозну здатність рейтингових методологій банків на основі скорингового підходу, фінансових показників і відкритих даних про банки України. У результаті порівняльного аналізу динаміки рейтингових індексів для груп діючих та неплатоспроможних банків під час системної кризи та посткризового відновлення 20142018 рр. було встановлено, що рейтинги, засновані на відкритих даних, можуть мати високу здатність раннього попередження банкрутств, оскільки інтегральні показники надійності банків, що зазнали дефолту, виявилися нижчими за середні значення по системі. Неплатоспроможні банки були схильні поступово втрачати свої позиції в рейтингу за декілька кварталів до дефолту. Емпіричні результати ретроспективного аналізу було використано для вибору найбільш значущих індикаторів раннього попередження дефолтів банків, які стали основою оновленої методології, заснованої на відкритих даних українських банків.
Посилання
Babecký, J. et al. (2012). Banking, debt, and currency crisis early warning indicators for developed countries. ECB Working Paper Series, 1485. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2162901
Barro, R., Jin, T. (2016). Rare Events and Long-Run Risks. NBER Working Papers, 21871. Retrieved from ssrn.com/abstract=2933697. DOI: https://doi.org/10.3386/w21871
Demirgüç-Kunt, A., Detragiache, E. (2005). Cross-country empirical studies of systemic bank distress: a survey. IMF Working Paper, 05/96. DOI: https://doi.org/10.5089/9781451861150.001
Evans, O., Leone, A. M., Gill, M., & Hilbers, P. (2000). Macroprudential indicators of financial system soundness. IMF Occasional Papers, 192.
Kornyliuk, R. V. (2019). Bank sustainability rating. Methodology. Retrieved from minfin.com.ua/ua/banks/rating/method/.
Manasse, P., Roubini, N., & Schimmelpfennig, A. (2003). Predicting sovereign debt crises. IMF Working Paper, 03/221, 1–41. DOI: https://doi.org/10.5089/9781451875256.001
Rose, A. K., Spiegel, M. M. (2009). Cross-country causes and consequences of the 2008 crisis: Early Warning. Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper Series, 14 September. DOI: https://doi.org/10.3386/w15357
