Рейтингування банків в умовах системної нестабільності (Економіка і регіон/ Economics and region, 2019)
Досліджено прогнозну здатність рейтингових методологій банків на основі скорингового підходу, фінансових показників і відкритих даних про банки України. У результаті порівняльного аналізу динаміки рейтингових індексів для груп діючих та неплатоспроможних банків під час системної кризи та посткризового відновлення 20142018 рр. було встановлено, що рейтинги, засновані на відкритих даних, можуть мати високу здатність раннього попередження банкрутств, оскільки інтегральні показники надійності банків, що зазнали дефолту, виявилися нижчими за середні значення по системі. Неплатоспроможні банки були схильні поступово втрачати свої позиції в рейтингу за декілька кварталів до дефолту. Емпіричні результати ретроспективного аналізу було використано для вибору найбільш значущих індикаторів раннього попередження дефолтів банків, які стали основою оновленої методології, заснованої на відкритих даних українських банків.
Keywords: банківська система; системний ризик; рейтинг надійності банків; фінансова криза; дефолт